Bollinger Band Algoritm

Jag har problem med att backtesting en Bollinger Band-strategi i R Logiken är att jag vill ta en kort position om Close är större än Upper Band och stäng sedan positionen när den passerar medelvärdet. Jag vill också ta en lång position om Close är lägre än Lower Band, och Stäng positionen när den passerar Average Så här är det här jag har. bbands - BBands lager Stäng, n 20, sd 2.sig1 - Lag omelse lager Stäng bbands upp, -1 , 0.sig2 - Lag omelse lager Stäng bbands dn, 1,0.sig3 - Lag omelse lager Stäng bbands mavg, 1, -1.sig - sig1 sig2.Detta är där jag fastar, hur använder jag sig3 för att få önskade resultat. Bollinger Bands Egenskaper. Trådband, som är linjer ritade i och runt prisstrukturen för att bilda ett kuvert, är prissättningen av priser nära kanterna på kuvertet som vi är intresserade av. De är en av de mest kraftfulla begreppen som finns tillgängliga till den tekniskt baserade investeraren, men de, som det allmänt tros, inte ger absolut köp och säljer sig nals baserat på pris som rör banden Vad de gör är att svara på den ständiga frågan om priserna är höga eller låga på en relativ basis Beväpnad med denna information kan en intelligent investerare göra köp och sälja beslut genom att använda indikatorer för att bekräfta prisåtgärder. Men innan vi börjar vi behöver en definition av vad vi har att göra med Handelsband är linjer ritade i och runt pristrukturen för att bilda ett kuvert Det är prissättningen av priser nära kanten på kuvertet som vi är särskilt intresserade av Den tidigaste hänvisningen till tradingband jag har kommit överens om i teknisk litteratur är i Profit Magic of Stock Transaction Timing författaren JM Hursts tillvägagångssätt involverade ritningen av jämnkade kuvert runt priset för att hjälpa till med cykelidentifiering. Figur 1 visar ett exempel på denna teknik Notera särskilt användningen av olika kuvert för cykler av olika längder. Nästa stora utveckling i idén om handelsband kom i mitten till slutet av 1970-talet, som konceptet o f skifta ett glidande medel upp och ner med ett visst antal poäng eller en fast procentandel för att få ett kuvert kring prisökningen, ett tillvägagångssätt som fortfarande används av många Ett bra exempel framgår av Figur 2, där ett kuvert har konstruerats runt Dow Jones Industrial Average DJIA Medelvärdet som används är ett 21 dagars enkelt glidande medelvärde. Banden skiftas upp och ner med 4. Förfarandet för att skapa ett sådant diagram är rakt. Beräkna först och plotta det önskade genomsnittet. Beräkna sedan det övre bandet genom att multiplicera medelvärdet med 1 plus det valda procenttalet 0 0 04 1 04 Beräkna sedan det nedre bandet genom att multiplicera medelvärdet med skillnaden mellan 1 och den valda procenten 1 - 0 04 0 96 Slutligen plottar de två banden För DJIA, Två mest populära medelvärden är 20- och 21-dagarsmedelvärdena och de mest populära procentsatserna ligger inom området 3 5 till 4 0. Nästa stora nyskapning kom från Marc Chaikin från Bomar Securities som, i försök att hitta något sätt att ha marknaden bestämde bandbredderna snarare än det intuitiva eller slumpmässiga alternativet som använts tidigare, föreslog att banden konstruerades för att innehålla en fast procentandel av data under det senaste året. Figur 3 visar denna kraftfulla och ändå väldigt användbara metod. Han fastnade med 21-dagars genomsnitt och föreslog att banden borde innehålla 85 av data Således flyttas banden upp 3 och nedåt med 2 Bomar-banden var resultatet. Bredden på banden är annorlunda för de övre och nedre banden i en hållbar tjur flytta, övre bandbredden kommer att expandera och den nedre bandbredden kommer att komma samman. Det motsatta gäller på en björnmarknad. Inte bara förändras den totala bandbredden över tiden, förskjutningen runt medeltalet ändras också. Åskådar marknaden vad som händer är alltid ett bättre tillvägagångssätt än att berätta för marknaden vad man ska göra I slutet av 1970-talet, samtidigt som man handlade med teckningsoptioner och optioner och i början av 1980-talet, när indexoptionshandeln började fokuserade jag på volatiliteten som nyckelvariabeln Till v Olatilitet då vände jag mig igen för att skapa mitt eget tillvägagångssätt för handelsband jag testade några volatilitetsåtgärder innan jag valde standardavvikelsen som metoden för att ställa in bandbredd. Jag blev särskilt intresserad av standardavvikelse på grund av känsligheten för extrema avvikelser. Ett resultat är att Bollinger Bands är extremt snabb att reagera på stora rörelser på marknaden. I Figur 5 är Bollinger Bands plottade två standardavvikelser över och under ett 20-dagars enkelt glidande medelvärde. De data som används för att beräkna standardavvikelsen är samma data Som de som används för det enkla glidande medlet I huvudsak använder du rörliga standardavvikelser till plottband runt ett glidande medelvärde. Tidslinjen för beräkningarna är sådan att den är beskrivande för den medellångsiktiga trenden. Notera att många reverseringar inträffar nära band och att medeltalet ger stöd och motstånd i många fall. Det är stort värde att överväga olika prisåtgärder. Det typiska priset, hög lo w stäng 3, är ett sådant mått som jag har funnit vara användbar Den vägda nära, höga låga nära nära 4, en annan För att hålla klarhet kommer jag att begränsa min diskussion om handelsband till användningen av slutkurs för byggandet av band Mitt primära fokus är på mellannivå, men kort - och långsiktiga applikationer fungerar lika bra. Fokusera på den mellanliggande trenden ger ett utnyttjande av de korta och långsiktiga arenorna som referens, ett ovärderligt koncept. För aktiemarknaden och enskilda bestånd en 20-dagarsperiod är optimal för beräkning av Bollinger Bands Det är beskrivande av den mellanliggande löptiden och har uppnått bred acceptans. Den kortsiktiga trenden verkar väl betjänad av 10-dagars beräkningar och den långsiktiga trenden med 50- dagberäkningar. Medelvärdet som väljs ska vara beskrivande för den valda tidsramen. Det här är nästan alltid en annan genomsnittlig längd än den som visar sig vara mest användbar för crossover köper och säljer. Det enklaste sättet att identifiera rätt av erage är att välja en som ger stöd för korrigeringen av det första röret uppifrån en botten Om medelvärdet penetreras av korrigeringen är medlet för kortt Om korrigeringen i sin tur ligger under genomsnittet, så är medeltalet är för långt Ett genomsnitt som är korrekt valt kommer att ge stöd mycket oftare än det är brutet Se Figur 6.Bollinger Bands kan tillämpas på praktiskt taget vilken marknad eller säkerhet som helst För alla marknader och problem skulle jag använda en 20-dagars beräkningsperiod som en utgångspunkt och bara avvika från det när omständigheterna tvingar mig att göra det. Eftersom du förlänger antalet involverade perioder måste du öka antalet standardavvikelser som används. Vid 50 perioder är två och en tiondel standardavvikelser ett bra urval, medan på 10 perioder en och nio tiondelar gör jobbet ganska bra.50 perioder med 2 1 standardavvikelse.10 perioder med 1 9 standardavvikelse. Upperband 50-dagars SMA 2 1 s Mellanband 50-dagars SMA Lower Band 50- dag SMA - 2 1 s. Upper Ban D 10-dagars SMA 1 9 s Middle Band 10-dagars SMA Lower Band 10-dagars SMA-1 9 s. I de flesta fall är periodernas karaktär immateriella, alla verkar svara på korrekt specificerade Bollinger Bands jag har använt dem på månads - och kvartalsdata, och jag vet att många handlare tillämpar dem på en intradag basis. Tags of the Upper and Lower Bands Trading bands svarar på frågan huruvida priserna är höga eller låga på en relativ basis. Saken handlar faktiskt om frasen en relativ bas Handel band ger inte absoluta köp - och säljsignaler helt enkelt genom att ha berörts snarare, de ger en ram inom vilken pris kan relateras till indikatorer. Vissa äldre arbeten uppgav att avvikelsen från en trend mätt med standardavvikelsen från ett glidande medel användes för att bestämma extrema överköpta och överlämnade stater Men jag rekommenderar användningen av handelsband som generering av köp-, försäljnings - och fortsättningssignaler genom jämförelse av en ytterligare indikator för prisåtgärden inom band. Om pris taggar övre bandet och indikatoråtgärden bekräftar det, ingen försäljningssignal genereras Å andra sidan, om prislappar övre bandet och indikatoråtgärden inte bekräftar det är det avviker vi har en säljesignal. Den första situationen är inte en säljesignal istället är det en fortsättningssignal om en köpsignal var i kraft. Det är också möjligt att generera signaler från prisåtgärder inom bandet ensam. En toppdiagrambildning som bildas utanför banden följt av en andra topp inne i banden utgör en försäljningssignal där Det är inget krav på den andra toppens position i förhållande till den första toppen, endast i förhållande till banden. Det hjälper ofta i spotting toppar där det andra trycket går till en nominell ny hög. Givetvis är konversen sannolikt för låga hastigheter. Bättre bb och bandbredd En indikator härledd från Bollinger Bands som jag kallar b kan vara till stor hjälp, med samma formel som George Lane använde för stokastik Indikatorn b berättar för oss var vi befinner oss inom banden Till skillnad från stokastik, som är bou nded med 0 och 100, kan b antaga negativa värden och värden över 100 när priserna ligger utanför banden Vid 100 är vi på övre bandet, vid 0 ligger vi på underbandet Över 100 ligger vi över de övre banden och under 0 vi är under det nedre band. close - lower band. upper band - lägre band. Indicator b låter oss jämföra prisåtgärder till indikatoråtgärd På en stor push down, anta att vi kommer till -20 för b och 35 för relativ styrka index RSI On nästa tryck ner till något lägre prisnivåer efter en rally, b faller bara till 10, medan RSI slutar vid 40 Vi får en köpsignal orsakad av prisåtgärder inom bandet Den första låga kom utanför bandet medan den andra låga var gjorda inom banden Köpsignalen är bekräftad av RSI, eftersom den inte gjorde en ny låg, vilket ger oss en bekräftad köp signal. upperband - lägre band. Bandband och indikatorer är båda bra verktyg, men när de kombineras, Det resulterande tillvägagångssättet på marknaderna blir kraftfull bandbredd, en annan indikator härledd från Bollinger Bands kan också intressera handlare Det är bandens bredd uttryckt som en procent av det rörliga genomsnittet. När banden smalnar drastiskt, sker en kraftig expansion i volatiliteten vanligen inom en mycket nära framtid. Till exempel, en droppe i bandbredd under 2 för Standard Poor s 500 har lett till spektakulära rörelser Marknaden börjar oftast i fel riktning efter att banden har dragit sig för att verkligen komma igång, varav januari 1991 är ett bra exempel. Genomförande av multicollinearitet En kardinalregel för framgångsrik användning Av teknisk analys kräver att man undviker multikollinearitet bland indikatorer multikollinearitet är helt enkelt multipelräkning av samma information Användningen av fyra olika indikatorer, som alla härrör från samma serie av slutkurser för att bekräfta varandra, är ett perfekt exempel. Så en indikator härledd från slutkurs, en annan från volymen och den sista från prisklassen skulle ge en användbar grupp indikatorer Men att kombinera RSI, flytta genomsnittliga conv Ergensdivergensen MACD och förändringshastigheten förutsatt att alla härleddes från slutkurserna och använde liknande tidsintervaller skulle inte här. Men det är tre indikatorer som ska användas med band för att generera köper och säljer utan att lösa problem. Olika indikatorer som härrör från pris ensam är RSI ett bra val Slutpris och volym kombinerar för att producera volymbalansen, ett annat bra val Slutligen prissätter och volymen för att producera pengaflöde igen ett bra val Ingen är för högt kolinär och kombinerar sålunda tillsammans för en bra gruppering av tekniska verktyg Många andra kunde ha blivit utvalda. MACD skulle kunna ersättas med RSI, till exempel. Commodity Channel Index CCI var ett tidigt val att använda med banden, men som det visade sig var det dåligt som det brukar vara Colinear med bandet själva i vissa tidsramar. Bunnlinjen är att jämföra prisåtgärder inom bandet till en indikator som du vet väl. För att bekräfta signaler kan du jämföra handling av en annan indikator, så länge den inte är kolinär med den första. Bollinger Bands skapades av John Bollinger, CFA, CMT och publicerades 1983. De utvecklades i ett försök att skapa fullt anpassningsbara handelsband. Följande regler gäller användningen av Bollinger Bands upptäcktes från de frågor som användarna har frågat oftast och vår erfarenhet över 25 år med Bollinger Bands. Bollinger Bands ger en relativ definition av hög och låg. Enligt definitionen är priset högt i det övre bandet och lågt i det nedre bandet. relativ definition kan användas för att jämföra prisåtgärder och indikatoråtgärder för att komma fram till noggranna köp - och säljbeslut. Lämpliga indikatorer kan härledas från momentum, volym, känslor, öppen ränta, intermarknadsdata etc. Om mer än en indikator används Indikatorerna bör inte vara direkt relaterade till varandra. Exempelvis kan en momentumindikator komplettera en volymindikator med framgång, men två momentindikatorer är inte bättre än en. Linger Bands kan användas i mönsterigenkänning för att definiera klargöra rena prismönster som M tops och W bottoms, momentum skift, etc. Tags av banden är just det, taggar inte signaler En tagg av det övre Bollinger Band är INTE i och En säljesignal av sig själv En märke av det nedre Bollinger-bandet är INTE i sig en köpsignal. I trendingmarknaden kan priset och går upp på det övre Bollinger-bandet och nerför det nedre Bollinger-bandet. Closes utanför Bollinger Bands är initialt fortsatta signaler, inte backningssignaler. Detta har varit grunden för många framgångsrika volatilitetsbrytningssystem. Standardparametrarna för 20 perioder för glidande medelvärden och standardavvikelser och två standardavvikelser för bandens bredd är bara det, standardvärdena De faktiska parametrarna som behövs för en given marknadsuppgift kan vara olika. Den genomsnittliga användningen som det mellersta Bollinger Bandet borde inte vara det bästa för crossovers. Det borde snarare vara beskrivande av mellannivå trend. För konsekvent prisinspektion Om genomsnittet är längre måste antalet standardavvikelser ökas från 2 till 20 perioder, till 2 1 vid 50 perioder. Om medelvärdet förkortas, bör antalet standardavvikelser minskas från 2 till 20 perioder till 1 9 på 10 perioder. Traditionella Bollinger Bands är baserade på ett enkelt rörligt medelvärde Detta beror på att ett enkelt medel används i standardavvikelsen beräkning och vi vill vara logiskt konsekvent. Exponential Bollinger Bands eliminerar plötsliga förändringar i bredden av banden som orsakas av stora prisförändringar som går ut på beräkningsfönstret. Exponentiella medelvärden måste användas både för mittenbandet och vid beräkningen av standardavvikelsen. Gör inga statistiska antaganden baserade på användningen av standardavvikelsens beräkning vid konstruktion av banden Distributionen av säkerhetspriser är oregelbunden och den typiska provstorleken i de flesta utplaceringar av Bollinger Bands är för liten för stat istical significance I praktiken hittar vi vanligtvis 90, inte 95, av data inuti Bollinger Bands med standardparametrarna. B berättar för oss var vi är i förhållande till Bollinger Bands Positionen inom banden beräknas med hjälp av en anpassning av formeln för stokastik. b har många användningar bland de viktigaste är identifiering av skillnader, mönsterigenkänning och kodning av handelssystem som använder Bollinger Bands. Indicators kan normaliseras med b, eliminering av fasta trösklar i processen. För att göra denna plot 50-tiden eller längre Bollinger Bands på en indikator och sedan beräkna b av indikatorn. BandWidth berättar hur stor Bollinger-banden är. Råbredden normaliseras med medelbandet. Använd standardvärdena. BandWidth är fyra gånger variationskoefficienten. BandWidth har många användningsområden. Den mest populära användningen är För att identifiera Squeeze, men det är också användbart för att identifiera trendförändringar. Bollinger Bands kan användas på de flesta finansiella tidsserier, inklusive aktier, index, valuta, råvaror, terminer, optioner och obligationer. Bollinger Bands kan användas på barer av alla längd, 5 minuter, en timme, dagligen, veckovis, etc. Nyckeln är att staplarna måste innehålla tillräcklig aktivitet för att ge en robust bild av prisbildningsmekanismen vid wo Rk. Bollinger Bands ger inte kontinuerlig rådgivning snarare de hjälper indentifiera inställningar där oddsen kan vara till din fördel. A not från John Bollinger En av de stora glädjen att ha uppfunnit en analytisk teknik som Bollinger Bands ser vad andra människor gör med det Dessa regler som täcker användningen av Bollinger Bands monterades som svar på frågor som ofta ställdes av användarna och vår erfarenhet över 25 år av att använda banden. Det finns många sätt att använda Bollinger Bands, men dessa regler bör fungera som en bra utgångspunkt. Lära dig mer om Bollinger Bands. För att se ett webbseminarium som täcker dessa 22 regler klickar du på 22 regler för användning av Bollinger Bands. Bollinger Capital Management. Alla rättigheter förbehållna. Bollinger Bands Momentum Modell Trading Strategi Setup. I Trading Strategy. Utvecklare John Bollinger Bollinger Bands Concept Trend - Följande handelsstrategi baserad på Bollinger Bands Research Mål Prestationsverifiering av 3-fassmodellen lång kortnoserad Specifikation Tabell 1 Resultat Fig ure 1-2 Trade Setup Långa transaktioner Stäng jag 1 UpperBand i 1 Korta affärer Stäng jag 1 LowerBand i 1 Index i. Köpbar handel Handel Långa affärer Ett köp på det öppna placeras efter en hausseformad Korta affärer En säljs vid det öppna är Placerade efter en bearish Setup Trade Exit Tabell 1 Portfölj 42 terminsmarknader från fyra stora marknadssektorer råvaror, valutor, räntor och aktieindex. Data 36 år sedan 1980 Testplattform MATLAB. II Sensitivity Test. All 3-D diagrammar följs av 2 - D konturdiagram för vinstfaktor, Sharpe-förhållande, Ulcer Performance Index, CAGR, Maximal Drawdown, Procent Lönsam Trades och Avg Win Avg Förlust Ratio Den slutliga bilden visar känslighet för Equity Curve. Tested Variables MALength StDev Definitioner Tabell 1.Figur 1 Portfölj Prestanda Ingångar Tabell 1 Kommissionslissering 0.